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学术报告:Principle of a single big jump-Product convolution-Ruin probability

发布时间:2018年12月03日 浏览次数:发布者:mathky

报告人:王岳宝教授

              苏州大学数学科学学院

报告题目:Principle of a single big jump-Product convolution-Ruin probability

报告时间:2018年12月09日上午09:00

报告地点:行政楼B313

摘要:In this talk, we introduce the principle of a single big jump or Max-Sum equivalence. Furthermore, we obtain a necessary and sucient condition of the principle for the product convolution. We propose an application of the obtained result to asymptotic study of the ruin probability in a discrete-time risk model with stochastic returns. Finally, we highlight several questions for the further research.

报告人简介: 王岳宝,苏州大学数学科学学院教授,博士生导师,2013年退休,曾任统计系主任,江苏省概率统计学会副理事长,中国概率统计学会理事。

1980年毕业于常德师范专科学校数学系。任职期间共主持并完成3项国家自然科学基金;在SCIE以上刊物,如 Advances in Applied Probability,Journal of Theoretical Probability, Journal of Applied Probability, Extremes, Insurance: Mathematics and Economics 等发表学术论文60余篇,其中退休后21篇;培养博士生9名,硕士生多名,其中有的成为教授,北美精算师,有的被美国康奈尔大学录取为全额资助的博士生。

联系人:林建华助理教授

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