厦门大学数学科学学院 School of Mathematical Sciences Xiamen University

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数学年会院士公众演讲:彭实戈院士讲授“动态金融风险度量,稳型中心极限定理和G-Brown运动”

作者:杨机像  文章来源:本站原创  更新时间:2009-4-24 17:26:07

 

      4月23日下午16:30,前来我校出席中国数学会2009学术年会的中国科学院院士、山东大学数学与系统科学学院博士生导师、长江学者彭实戈教授在克立楼三楼报告厅为我校师生做了题为“动态金融风险度量,稳型中心极限定理和G-Brown运动”的演讲。这是本次数学年会院士公众演讲厦大专场的第三场。数学科学学院院长林亚南主持本场演讲。

      彭实戈院士首先向大家介绍了被誉为“随机王国中的牛顿定律”的随机微积分和随机微分方程理论和这个理论的一个重要缺陷。随后,彭实戈院士向大家讲解他所开创的“倒向随机微分方程”以及这一结果在金融邻域的应用,介绍了金融数学所包含的内容以及它的研究方向,以及金融数学在国内外的发展。

      彭实戈院士风趣幽默的言语,亲身的实例讲解,让这场充满浓厚学术氛围的演讲变得通俗易懂,令现场师生意犹未尽。最后,彭实戈院士耐心地解答了现场师生关于“G-布朗运动的图像演示及其是否能更好地避免后卫现象”和“G-布朗运动的非线性扩散”等问题。

      在报告开始之前,国际数学联盟执委副主席、中国数学会理事长马志明教授宣布,国际数学联盟已向彭实戈院士发来邀请信,邀请其于明年在印度召开的2010年国际数学家大会上做1个小时的大会报告。应邀在国际数学家大会上做大会报告是数学家的极大荣誉,报告分为1小时和45分钟两种。在这之前,多位中国数学家应邀做过45分钟报告,从我校毕业的陈景润院士就曾两次接到45分钟报告的邀请信。应邀做1个小时的报告,彭实戈院士是中国数学家第一人。

                                                           (数学科学学院:杨机像  张文艺)

人物名片:

    彭实戈院士出生于山东省滨州市,山东大学数学院、经济学院教授,博士生导师,中国科学院院士,长江学者特聘教授。主要研究方向为金融数学、随机控制与随机分析、概率论、控制论。建立一般随机最大值原理,解决了随机控制理论中长期未解决的公开问题;创立倒向随机微分方程理论;建立了非线性Feynman-Kac-Peng公式;建立动态非线性数学g期望(又称作Peng期望)理论,促进概率论的发展。近年来引入了G-期望和G-布朗运动理论,该理论在2005年挪威著名的 Abel Symposia 国际学术研讨会上正式提出后已经获得了国际同行的重要反响。


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